Hola, cómo estas?
Cómo te comentaban, la opción Specify te permite abrir Worksets del archivo, pero no los worksets de los archivos vinculados en el momdeno de abrir el archivo.
La opción para seleccionar algunos Worksets en el momento de la apertura del modelo es con Specify

Lo que yo suelo hacer, es crear un workset para los archivos linkeados, entonces de esa manera, puedo levantar o no los archivos que tengo linkeados, pero de forma completa.
La otra opción es, pero ya lo tenes que haber abierto una vez, seleccionando los worksets de los archivos linkeados que queres visualizar o no, desde las visibilidades gráficas

Indicarles cuales worksets queres visualizar.
Y la siguiente vez, seleccionar la opcion de open con Last Viewed
Saludos