Also des Rätseln Lösung ist:

1. Diese Einstellung vornehmen

2. Diese Einstellung nach C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2020\sys\schemas\resources speichern mit den Namen iges.rsc

Somit werden immer die Farben in den Iges sichtbar im PowerMill, sofern man die Vielfarbschattierung eingeschalten hat.