コミュニティ
Cocos2d-xというソフトは使ったことないですが、ゲームエンジンですよね
あくまで一般論ですが、通常ゲームエンジンにデータを渡す場合はFBXを使う場合が多いです。
エフェクトというのが、どのようなところまでをさしてるのかわかりませんが、
たいていの場合そのままではボリュームエフェクト等の特殊なエフェクト類はFBXで情報を渡せませんので
通常は渡せるデータになるように統合ソフト側でオーソドックスなオブジェクトの移動アニメーションや
スキン・モーフ(ブレンドシェイプ)で再現できるようにメッシュにエフェクトのテクスチャを貼るなどして組みます。
個人の人様のサイトをあんまりリンクするのもアレなんで控えますが
cocos2d-x fbxとかで検索すればそれなりに情報が引っかかりますので、その辺を参考にしたらどうでしょう